Page 124 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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0 的 比率差 值,其中機 率差 值這 條 線 就 是 K-S 值。
圖 8-3 K-S Test 圖
三、 ROC 曲線上的面積 (Area Under ROC Curve ; AUC)
ROC 曲線 誤 授 是以在所有可能的 ( 型一 誤 差率 , 截 斷 點 下 ,所計 算 出來
即
誤
授
表示模型
將
率
違約
對評分模型的
率
客戶
比率
誤
評為
評為
客戶
常
正
誤
(
型
差率
壞
客戶
,
曲
值為
比率
的
拒絕 二 其 授 信業 好客戶 務 誤 拒率 ,進 表示模型 行授 數 信業 將 務 的 製 而成。 ) 誤 和 AUC 1 - 誤 拒率 ,
量,所
繪
的
)
線 下 方 之總面 積。