Page 120 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
P. 120
106
二、風險等級的區隔
此 外 ,為利於實 務 上的 應 用, 應針 對評分 卡 分 數 進 行 風
險 區 隔 ,一 般 以不 超 過 20 等 份 為主,常用 之 切分方 式 有 :
(一)好壞比法
將 風險 級距 相 近 的切成 同 一等 級 ,主要是 將 相 同 風險等
級 的族 群 分 層 管理,其 往 上的 差 距 約 為 雙 倍 好 壞比 (double
odds) 。
(二)母體均分法
每 個風險等 級 分 配 的人 數 相 近 ,且 每 個 級距 的建模 樣 本
應 有一定以上的 數 量。 樣 本 數 太 少的等 級 可與其 他 相 鄰 等 級
合 併 ,一 般 而 言 ,這 會 發生在低分 群 與高分 群 的等 級 中。 每
一個切分 完 成的風險等 級 ,其 內 含樣 本 數 至 少要有全 體 建模
樣 本的 3% 至 5% , 才 是 足 夠 的 樣 本 數 量,如表 8-4 範例所
示。