Page 106 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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六、分配法 (Parceling)

此 法係依每 一個 區 間的 好 壞比 例重新分 配 好 壞件 ，並 將

拒絕件 分 配 到 每 一個分 數 級距 中，其 包 含 以 下步 驟 ：
1. 使用已 知 的 好 / 壞件樣 本，建 置 初步 評分 卡 模型。
2. 使用 第 一 階段 模型來評分所有的 婉 拒件 ，並且 估 計

它 們 的 預期 違約 機 率 。

3. 將 已 知 的 好 / 壞件樣 本 依 評分分 數 高低進 行 分組，計
算各 分組 內 的實際 違約率 。
4. 同 樣 地 ， 將 婉 拒件 依 前 步 驟 之 分 數 進 行 分組。以 各

分組的實際 違約率 做為 抽 樣比 例， 隨 機 抽 取 該 分組

下 的 婉 拒件 ，並 指 定其為 壞件 ，其 餘 則為 好 件 。
5. 將 這 些 已推論為 好 / 壞件 的 婉 拒件樣 本新 增 到 原 有的
核 准件樣 本中，並且重新建 置 評分 卡 模型。

舉 例來 說 ，表 7-1 是核 准 及 婉 拒件 於評分 卡 分 數 的分
配 ，其中 婉 拒件 是利用核 准件 之 評分 卡 來 判斷 其分 數 分 配 ，

Bad%
至 於 婉 拒件 之好 壞 分 配 ，則是利用核 此 區 間中有 准件 605 之 件 婉 拒 及 Good%
753
，其在核
配
850
至
去分
，例如在
的
＝
Bad%
則為
×
件
64)
(605
89.4%
541) 准件 。 10.6% ＝ 10.6% ，而 ，因此 好 件 會 有 64 541 件 婉 拒件 (605 被分 × 配 至 壞件 ＝