Page 282 - 財富管理小辭典
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第伍篇 投資規劃篇
一般計算 風險 值時，其投資 組合損 益均 假 設常態 分
配，並具有 對 稱性 質 ，其中該分配之期 望 值為該投資 組合
的期 望 報酬 。投資 組合 之 風險 值可 表示 為
=
VaR Z σ
α P
其中
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