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金管會若讓有能力的銀行進一步適用Basel III 時,即允許LTV法及IRB法,去強化授信的能力,可增加國際競爭力。(圖/達志影像)
的國家!」李偉正形容,台灣聯徵中心建立 管、發展自家銀行IRB系統,未來在Treasury業務
的企業信用等相關資料,絕對是亞洲最先 上將更難發展。
進、最詳細及最完整的,銀行近年為了發 李偉正再三強調,國泰世華銀並不是爭取
展F i n T e c h,又再投入更多大數據分析等技 「特殊優惠」,而是希望全面性接軌Basel,即
術,輔以聯徵的系統,絕對能實行IRB法,金 系統性重要銀行增加4%資本要求的同時,有能
管會現在也要求銀行公會研究國銀在企金業務 力、符合金管會要求的銀行也能申請提早適用
上使用IRB法的可行性與相關配套措施,聯徵 LTV法、IRB法,讓風險資產計算更能反映銀行的
中心亦加入研究小組。 風控能力,否則D-SIBs增加4%的資本要求,卻跟
所有銀行用一樣的風險資本計提方式,等同一塊
強化風控、發展自家IRB系統為當務之急 錢能支撐的新業務量就少了很多,也因此,國泰
金總經理李長庚才會在公開場合呼籲金管會,要
而台灣是亞洲各國中房價相對穩定的地 正視這種可能不公平競爭的情況,否則可能2年
區,本來應可在授信風險上適度抵減,但銀行 後,五大系統性重要銀行就會換人做,因為業務
的房貸風險權數在亞洲卻是相對較高的,在日 量已被其他銀行追趕過去。
本、新加坡、香港等競爭銀行都可用IRB法時,台 「有能力的銀行就可獲准做內部評等
灣的銀行仍得用標準法,但房貸又是國銀占比極 法,也會讓銀行有誘因去精進經營能力、體
大的業務,這樣就會吃掉不少資本空間,不利於 質,也讓多餘的資本可支持政府鼓勵的企業
空出更多資本去發展新業務。 放款、新南向等。」李偉正表示,藉由D-SIBs
李偉正指出,未來銀行的Treasury(財務 這個契機,銀行將壓力化為強化體質的動
交易),即衍生性商品交易、報價等也會有更 力,同樣地,監理機關也可藉此機會訂定更
嚴格的資本計提,如市場風險、交易對手風險 明確的B a s e l接軌時間表,運用公正第三方
等,若又用標準法,資本要求就會非常高,現在 機構協助認證,讓有能力的銀行先接軌進階
房貸、一般企金放款已占去極大資本,再加上系 法,落實差異化管理,讓台灣的金融業一起提
統性重要銀行的4%,若銀行不加緊強化風險控 升經營能力。
台灣銀行家2019.10月號 39
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