Page 34 - NO.118銀行家雜誌
P. 34
封面故事
Cover Story
局、投資部位成長等,亦將造成D-S I B s與非 衝期,即由2020年1月1日起,至2023年12
D-SIBs銀行間競爭條件差異。 月31日為止,自2024年1月1日起適用普通
股權益比率、第一類資本比率及資本適足率
香港D-SIBs最高僅加計3.5% 11%、12.50%及14.50%,給足銀行完整4年可
以調整資本及風險性資產結構。
以香港為例,其D-S I B s最高要求為加計
3.5%,但沒有銀行適用,入選香港D-SIBs的銀 源自於金融危機時期
行,其資產規模均在本國銀行之上,然而本國
銀行市占率均相當,入選D-SIBs的銀行與未入選 回顧國外實施系統性 重 要 銀 行 的 環 境
的,不論是資產、放款或存款的市占率差距均不 背景,陳世卿分析,主要源於2007年金融危
大,且業務及金融商品亦大同小異,僅要求入選 機,在這段期間各國為了維持本國金融體系穩
的銀行需提列更高的資本來因應,將在國內造成 定,紛紛提出多項援助措施,全球主要央行之
不公平競爭,也影響國際競爭力,且加計4%的 間亦協同合作,維持寬鬆貨幣政策來穩定市場
資本要求,明顯高於國際對G-SIBs標準,希望金 信心,希望減少大型金融機構倒閉或發生流動
管會可將內部管理資本要求由加計2%調降為1% 性危機時對經濟造成進一步的傷害。在事件過
(有彈性),以利D-SIBs銀行在提高風險承擔能 後,各國及國際金融監理機構檢討如何提升監
力下,亦能持續拓展業務,不致弱化競爭力。 管強度,從根本上提升銀行業自有資本及資產
此外,考量2023年起實施新版Basel Ⅲ,包 品質,以強化銀行因應危機的能力。
含信用、市場及作業風險的資本計提均適用 考量大型銀行在金融危機期間,因其規
新版規範,銀行需一段時間進行資本規劃與 模、產品複雜度、關聯性等因素,使得此類系
經營策略調整,建議金管會再多給予1年的緩 統性重要銀行發生危機時,對金融體系及經濟
資本適足性是衡量一家銀行風險承擔能力的
重要監理標準,資本適足比率高,顯示銀行
風險承擔能力亦較高。(圖/達志影像)
34 台灣銀行家2019.10月號
P028-047-19TD1749.indd 34 2019/9/27 下午11:18