Page 38 - NO.118銀行家雜誌

封面故事
Cover Story

較少的業務，可貢獻銀行獲利，又不用太多資 查標準，確認具有足夠的風險管理能力、足夠
本，即可提升ROE。 的客戶評分模型、大數據的分析能力等，每一
李偉正舉例，銀行從客戶開戶、日常金融服 家銀行都可以適用LTV、IRB法，「至少讓準
務、辦信用卡、投資理財、房貸、小額信貸、財 備好的銀行可以優先適用」，這也是差異化管
富傳承等，一生各階段的金融需求，都要用最方 理的一部分；在選出D-SIBs維持金融穩定的同

便的方式，提升客戶的使用感受，例如每月扣款 時，也要給業者發展機會，在計算風險資產
3千、5千元投資基金，只要手機按一按，就 時，可比照國際標準，讓有能力的銀行具備更
是扣款、檢視基金，但若是大額理財、貸款建 大的彈性。
議等，就會由專業理專或行員提供服務，是線 世界及亞洲主要的領先銀行絕大多數均採
上與線下的結合，總而言之就是貼近客戶需 用IRB法，李偉正說：「採用IRB法代表的是一
求，盡可能讓銀行的業務多元化，讓資本發揮 種能力及競爭力，國泰世華銀行希望逐步建立
最大功用。 此項能力，以進一步提升我們在國內及國際市
場的競爭力。」
讓準備好的銀行優先適用LTV、IRB法

日、星、港等銀行已運用IRB法
除了努力提升資本適足率、強化業務獲利能
力外，國泰世華銀也積極向金管會爭取全面接軌 李偉正舉例，好比台灣政府積極發展風力
巴塞爾協定（Basel III），尤其是房貸放款，希 發電，一些電廠融資卻是外商銀行主導、參
望由現行國內版標準法，即自用房貸適用35％ 與，主要是這些外商銀行都使用IRB法去計算
風險係數，非自用就是75％，改為國際版LTV 損失機率，電廠背後都有台電的購電合約支
（Loan-to-Value，貸放成數法），即依銀行 撐，外商銀用IRB法時，授信的資本計提權數

房貸的貸放成數計算風險權數，貸放比越低 只要50％，但國內銀行用標準法，就是計提
者，如50％以下者，風險計提只要20％，比 100％，國銀的資本壓力比外商銀多1倍，競爭
現在的35％、甚至75％低出許多，即可讓銀行多 上會產生一定難度。
出更多資本空間。 這種情況在銀行布局新南向市場時亦相
第二是企金及個金放款部分，爭取由標準 當常見，李偉正說，日本、新加坡、香港等
法改為內部評等法（Internal Ratings-Based 銀行都已運用IRB法，尤其一些日本大銀行在
Approach, IRB），即目前國內銀行授信的企業 新南向國家亦十分積極，許多東協國有企業聯
若信評等級不到A-，則風險權數就是100％； 貸案，國銀常會與日本銀行相互競爭，但人
但若是IRB法，就是依各銀行評估此企業的授 家用IRB法計算資本，國泰世華銀卻仍用標準

信風險、違約率等，給予評分，風險權數會比 法計算100％風險資產，聯貸利率出價上就很
標準法更精準。 難競爭，雖然金管會也經常以個案認定方式協
李偉正強調「這不是只為5家系統性重要 助，但總歸不是常態。
銀行爭取」，是所有銀行只要符合金管會的審 「台灣絕對是亞洲最有資格發展I R B法

38 台灣銀行家2019.10月號

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