Page 115 - 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用

Chapter 4 作業風險損失分析 <<<

分析其 歸 類程 度 。

表 4-2 參與 2002LDCE 工作之銀行所提供個別損失事件

損失資料與營業類別之歸類程度

損失事件數 銀行數 完全歸類 部分歸類 未歸類 / 未提供資料

1
1 4 12 27 0-50
3 0 5 8 51-100

6 2 6 14 101-200
1
1 2 4 17 201-500
2 9 3 14 501-1,000
0 0 3 3 1,001-2,000

2,001+
2
2
5
1
無營業類別資訊
0 0 1 1
合 計
1
1 32 46 89
資料來源： The Basel Committee on Banking Superv ision, March 14 2003, “The 2002
Loss Data Collection Exercise for Operational Risk ： Summary of the Data
Collected”,P4.

以 2002LDCE 與 2001 年之調查研究相 較 ，其 明 顯 差異 在於銀行

之作業損失事件別與營業類別可 歸 類性，在 2001 年參與調查研究之
30

類 ； 家 銀行，有 2002LDCE 6 家 (20%) 之作業損失事件別與營業類別可完全 89 家 銀行中有 32 家 (36%) 之作 歸
而在
研究發現，在
業損失事件別與營業類別可完全 歸 類，其 比率明 顯提 升 。
表 4-3 將 2002LDCE 研究中，各 樣 本銀行所提供之損失事件資
1
料，依最 低觀察 金 額 (cut-off) 10,000 歐 元 加以 間隔 分層，並依各層

1
作業風險資料交換協會 (Operational Risk Data Exchange Association ； ORX) 採用 20,000
歐元做為損失事件之彙報門檻。參考 ORX REPORTING STANDARDS, February 25
2004, ”An ORX Members’ Guide to Operational Risk Event/Loss Reporting”.

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