Page 117 - 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用
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Chapter 4 作業風險損失分析 <<<
二、損失資料之整合
因 應 分析之 需 ,將參與 2002LDCE 工作之 89 家 銀行所提供 個 別
損失資料,分別 歸 類於表 4-4 、表 4-5 及表 4-6 中 :
1. 表 4-4 : 主要依營業類別及事件型 態 對 個 別損失事件進行彙
整,其 樣 本包 含 全部 89 家 銀行。
2. 表 4-5 :則 是針對損失 總額 依營業類別及事件型 態 作彙 總 ,其
樣 本亦包 含 全部 89 家 銀行。
表 4-6 : 針對分析 個 別損失事件依事件型 態 ( 第 一層及 第二 層
3.
分類 ) 之分布 情形 ,其 樣 本同 樣 包 含 全部 89 家 銀行。
(
序
如下
低
之營業
四 大類 由 觀察 總計約佔 表 4-4 86%) 資料可發現, ,大小依 八 大營業類別中損失事件發 列 所示。另發 生率 最 生 集中於
類別為 企 業 財 務規 劃 業務, 僅 有 423 件 (0.89%) 損失事件。
1. 消費 金融業務 28,882 件 (61.10%) ;
2. 財 務 交易 與 銷售 業務 5,132 件 (10.86%) ;
3. 企 業金融業務 3,414 件 (7.22%) ;
4. 消費 經 紀 業務 3,268 件 (6.91%) 。
再 依事件型 態看 ,前 四 項分別如下所示, 總計約佔 93% ,其中發
生率 最 低 之事件型 態則 為營運中斷及系統當機 (541 件 ; 1.14%) 及人
員或資產損失 (662 件 ; 1.40%) 二 項。
1. 外部詐欺損失事件 達 20,039 件 (42.39%) ;
2. 執行、運送及作業流程之管理為 16,578 件 (35.07%) ;
3. 僱用 慣例及工作場所安全有 4,028 件 (8.52%) ;
4. 客戶、產品及營業行為 佔 3,390 件 (7.17%) 。
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