Page 113 - 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用

Chapter 4 作業風險損失分析 <<<

行 528 件 ) ， 總 損失金 額 為 77 億 9,550 萬歐 元 ( 平均每件損失金 額 為
1.65 萬歐 元 ) 。 2002LDCE 之研究規 模 相 較 於 2001 年所做之類 似 調

查，參加銀行 數 及資料量 皆擴 大不 少 ，因 此 甚具 觀察價值 ，相關 數 據
比較 如表 4-1 。

表 4-1 參與 2001 年及 2002 年作業損失事件調查之比較

時間

2001 年 2002 年
內容

參與國家數
19 1
1

參與銀行家數
89 30
銀行實際提供資料家數 89 27
損失事件數 47,269 5,265
2000
資料所屬時間 1998 以 2000 年－ 年為主 年 2001 年
(
)
每一銀行平均件數
528 195
作業損失事件認列門檻 10,000 歐元 10,000 歐元

資料來源： The Basel Committee on Banking Superv ision, March 14 2003, “The 2002
Loss Data Collection Exercise for Operational Risk ： Summary of the Data
Collected”,P1-P3.

工作進行過程，風險管理小組要求參與銀行提供
2002LDCE
於 2001 在 年所實際發 生且 損失金 額 在認 列門檻 (10,000 歐 元 ) 以上之作

業風險損失事件相關資料 ( 惟 有部分銀行其內部 係 採不同損失金 額 等
級 之分類法 ) ，資料內 容 包 含 每 季 損失事件、損失 額 、 保 險理 賠情形

及事件發 生後 藉由其他方式之損失收 回情形 等。

大營業類別及
別損失資料
可 獲 其中有關損失收 賠 。另，銀行所提供之 回情形 包 含 已 獲賠 或 自 損失發 須 依據 生日 八 起一年內確定
之理
個
七大損失事件型 態 加以分類 (7 × 8 ， 共 56 種 型 態 ) ，如 遇 有 個 別損失
事件 涵蓋 不同營業類別及損失型 態 時，亦 須 一 併說明 其 歸 類 情形 。

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