Page 264 - 風險管理小辭典
P. 264
風險管理小辭典
7
Gamma 風險權數γ值 ( 調整係數 )
各個營業類別與損失類型 組合 之預期損失 (EL) ，為
暴 險指標、損失機率及損失金 額 三因 子乘 積 。而 γ 係數
為一常數項，用以將預期損失 轉 換 為風險或資本計提，
其定義為在既定信 賴 區 間下 某 一持有期間內的最高損失
金 額 。各個營業類別與損失類型 組合 所對 應 的 γ 係數，
關
訂
定。
理
可由
間之 監 係數時， 主 管 機 先 建構產業之作業損失分 巴塞爾委員 會在 訂 定 適 用銀行
採行預
再
配
，
γ
期損失對最高損失分 配 百 分 比 ( 如 99%) 之 比 率。
資料來源： Operational Risk Supporting Document to the New Basel
Capital Accord
250
