Page 265 - 風險管理小辭典

4 作業風險

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風險概況指數

Risk Profile Index ， RPI

風險概 況 指數係用以調 整 內部衡量法 (Internal

Measurement Approach)
配
理機 關根 據銀行業損失分 計算作業風險所需資本要 訂 定 γ 係數， 透過 γ 求 。 監
係數將
暴 險指標 (EI) 、損失機率 (PE) 、損失金 額 (LGE) 等，
轉 換 成不同營業類別 和 風險類型所需資本計提 額 。由於

個別銀行面臨風險 全 貌 與 跨 產業損失分 配存 在差異，因
此，要計算個別銀行不同的風險 全 貌 ，風險概 況 指數 必
須 能 夠 反映個別銀行 和 產業 整體 之損失分 配 中未預期損

失 (UL) 對預期損失 (EL) 之 比 率。然而，未預期損失
和 預期損失 二者關 係， 取 決 於許多因 素 ，例如，交易 規

模之分 配 、損失 頻 率或損失 嚴重 性。 這 些 因 素 皆 可以 控
制
環境品
該
比
銀行未預期損失對預期損失之
小
率之標準差 質 函 數來表 ，則 示 ， 舉 例而 言 ， 若 銀行損失事 件 頻
很
率將會 很 低 ，此外作業風險也會 受 個別交易 規 模的 影
。下 圖 表 示 損失分 配 與 RPI 之 關 係，產業損失分 配 的
響
RPI 為 1.0 ， γ 係數是由產業損失分 配 所 決 定，當銀行的

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