Page 266 - 風險管理小辭典

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損失分 配 為 厚 尾 (Fatter Tail) 時， RPI 大於 1.0 ，損失分

配 為 薄 尾 (Less Fat Tail) 時， RPI 小 於 1.0 ，因此，在計

整
經風險概
( 算資本計提時就需 況 指數調 透過 後 ) RPI 即可以下列公式 進 行調 整 ，銀行資本計提 說 明 ： 額
∑∑ i j [ γ () ,i j () × EI () ] i , j () PE () i , j × LGE i , j × RPI i , j
×
i 代 表營業類別， j 代 表損失型 態

Di
d
產業分配
u
(Instribution ) ; RPI=1.0
+ st ry
EL UL= γ EL
厚尾 (Fatter Tail) ; RPI>1.0
>
RPI1.0
EL UL

薄尾分布 (Less Fat Tail) ; RPI<1.0
EL
UL

風險概 況 指數，預 料 將會提高銀行改 善 作業風險 全
誘
貌 ( 無 論是 嚴重 暴 性或 情形偏 率 ) 離 資產 因。另 組合 類型之 程 度，來估 會也將
頻
巴塞爾委員
之
險
視個別銀行
檢
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