Page 263 - 風險管理小辭典

4 作業風險

6

損失機率 VS. 損失金額

Probability of Loss Event ， PE
Loss Given that Event ， LGE

損失機率，表 示 損失事 件 發生之可能性；而損失金

額 則 代 表損失事 件 發生後，所可能 導致 損失的金 額 。損

失機率可以數 字 或價值來表 示 ，但 若 為 求暴 險指標、損
失機率及損失金 額 定義之一 致 性，損失機率可用損失事

件 數 目除 以交易事 件 數 目 表 示 ，而損失金 額 可定義為損
失金 額除 以交易金 額 之 平 均值。 雖 然損失機率 和 損失金
額 定義由 巴塞爾委員 會 決 定，但 這 些 參 數值 卻 由個別銀

行計算並提 供 的。銀行使用其內部 歷史 資 料和暴 險資 料
時，並 應結合適 當的產業資 料 及公開外部資 料 ， 方 可使

得 損失機率 。 和 損失金 額 足以反映 出 個別銀行的作業風險
況
概

資料來源： Operational Risk Supporting Document to the New Basel
Capital Accord

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