Page 238 - 權證好好玩2-權面出擊
P. 238
7 最後交易日和到期日資料
認購/認售 認購 損平點 80.24
美式/歐式 美式 距損平點 23.5%
履約價 77.10 實質槓桿 1.5
價內外 價外 15.69% BIV 69.6%
界限價 - SIV 71.5%
行使比例 0.070 IV 70.5%
最後交易 2015/04/01 Delta 0.0049
到期日 2015/04/07 Gamma 0.0013
剩餘天數 53 天 Vega 0.0021
時間價值 0.215 Theta -0.0007
內含價值 0.000 最新發行量 500 張
利率 1.43% 流通在外比例 4.80%
資料來源:日〇權勝網
3. 均以相同股票作為權證標的,為何 A 權證報價與 B
權證報價不一致?
官方說明:
發行人在發行權證時要設定發行條件,而發行條件包括標
的股票、履約價、行使比例、到期日、波動率及無風險利率
等,雖 A、B 權證標的股票相同,但其他條件不同,報價將會
不一致,因權證理論價格之計算係以上開發行條件作為參數。
228