Page 83 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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Y 為 應變 數 之 平 均 值。
如以 0.05 做為顯 著 水 準 ， 若 F 值 ＞ F (1-0.05 ； p ； n-p-

1) ，則表示 拒絕 虛 無 假 設 H ，代表此 迴歸 式 在 統 計上是具
0
有意 義 的。
2 2
3. 複 相關 係 數 R 及 Adjusted R

複 相關 係 數 乃 用以 說 明所 估 計出來 之 迴歸 式 能 夠 解 釋 實
2
際 狀 況 的 程 度，通常以 判 定 係 數 R 判斷 應變 數 與 整體自變
數 的關 係 是 否 密 切， 亦 即 迴歸 模 式 的 解 釋 能 力 是 否充 足 。

SSR SSE
2

R = = 1 −
SST SST
2 2
ˆ
其中，
SSR = (Y − Y ) ， SST = (Y − Y ) ，
∑
i ∑ i
2
ˆ
ˆ
Y Y
SSE = (Y − Y ) ， 為 估 計值， 為 觀測 值。
i
∑ i i
2
因 0 ≦ SSE ≦ SST ，故 0 ≦ R ≦ 1 。在 複 迴歸 分析中， 若
2 2
，
愈多，
不考 接 慮 自 ，表示 迴歸 自變 模型 數 之解 數 釋 能 力 愈 佳 ，然而 接 近 加 之自變 R
若
會
R
1
愈
由度，則
個
1
愈
近
增
或許是
數
相關
之變
無
，此
數
2 時將會 降低 迴歸 式 的意 義 ，故有
學 者提出 調 整自 由度後的 R ，用以 彌補 上 述 缺 點。
SSE /( T − p )
2
= 1 −
R
−
SST /( T 1 )