Page 81 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

67

反向淘汰法
2.
(Backward elimination)
此方 法 與 順向選擇 法 相反，一開始 選 入所有的 變 數 ，然
後逐一 刪 去對模 式 的 貢獻 最小 者，然後再 選 其 他變 數 進入模

型中，而 剔 除 的 標 準 為是 否 具有 最 大 F 機 率 值，通常 設 值為
0.10 ， 若自變 數 的 F 值大於此者， 將 被 選 取 剔 除 。

3. 逐步分析法 (Stepwise analysis)

這是上 述兩 項 技術 的 綜 合 。 首 先在模 式 中不 包 含任何 預
測變 項，然後 採 順向選擇 法 ， 將 對模 式 貢獻 最 大的 自變 數 挑

選 進入 迴歸 模 式 中。而在 每 一 步 驟 中，已被 納 入模 式 的 自變
數 則 必 須 再經過反 向 淘汰 法 的考驗，以 決 定 該 變 項要被 淘汰

或 留下 。逐 步 迴歸 法 F 機 率 值的進入 標 準 通常為 0.15 ， 剔 除
標 準亦 為 0.15 。

三、模型績效

運
迴歸
性
用
檢
定、
F
在
2 等來 線 檢 定所產生的重要 分析做推論 時 ， 最 常用到 否 具有 T 統 計上 之 檢
顯
定及
R
計量是
統
著
水
判斷
，
1. t 準 檢 定 (t-test) 此 迴歸 式 是 否 具有意 義 。
檢 定 迴歸 係 數 是 否 具有 統 計上的顯 著 意 義 ， t 檢 定 統 計