Page 80 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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應變
關
單
一
一
般又
係
迴歸
線
下基
歸 ,一 多項 般 自變 性 數 與 需 滿 足 以 數 之 本 假 設 : 稱 為多 元 線 性 迴
1. 自變 數 與 應變 數 之 間 呈 現 線 性關 係
2. 殘 差 項 之期 望 值為 0
3. 殘 差 項 之變 異數 為一常 數
4. 觀測 值 互 相 獨 立
5. 殘 差 項需 服從 常 態 分 配
二、變數選擇
在 迴歸 分析與 羅吉斯迴歸 中, 選 取 自變 數 時 , 最 常使用
的方 式 都是逐 步 迴歸 (stepwise multiple regression) ,其方 法
又 分為 三 種 : 同時 分析 法 (simultaneous multiple
regression) 、逐 步 分析 法 (stepwise multiple regression) 及 階
層 分析 法 (hierarchical multiple regression) ,其中逐 步 分析 法
又最 常使用, 係 分為 三 種 選擇 法 。
(Forward selection)
1. 順向選擇法 先 從 所有 變 數 中, 選擇 對模型 貢獻 最 大者進入 迴歸 方 程
…
第三
式
個、
率
設
入模型中,而進入的 ;然後再逐一 選擇第二 標 準 為是 否 具有 個 最小 預測力 F 機 較高的 值,通常 變 數 進
值為 0.50 , 若自變 數 的 F 值 小 於此者, 將 被 選 取進入。