Page 82 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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0
一個
量是用來
視察
無
，則需
顯
著
料
0
數 並不顯 檢 定 每 就 是與 係 數 是 否 為 差異 ， 若 經由 檢 定發現某個 是 否 有資 係
，也
著
本身的 問 題 ( 如 樣 本 數 不 足 ) ，或是 非 線 性關 係 等， 若 此 變 數
對模型 績效無 貢獻 即 可考 慮 將 該 變 數 剔 除 。
2. F 檢 定
迴歸 分析中， F 值是用來 檢 定 自變 數集 合 與 應變 數 之 間
是 否 具有顯 著 關 係 ，在此以 F 統 計量來 檢 定 整 個 迴歸 式 是 否
具有意 義 ， 亦 即 檢 定 迴歸 式之 所有 係 數 是 否 均 為 0 ， 若均 為

0 ，則所 估 計 之 迴歸 式無法 妥 適 描 述 應變 數 之行 為，有再 予
修 正 之必 要。具 體 而 言 ， F 檢 定 係 假 設 ：

= = L = =
H : β β β 0
0 1 2 n
H : β ≠ 0 ， i = 1 , L , n
1 i

MSR SSR / p
，
F = =
MSE SSE / n − p − 1
2
ˆ
其中， ， 稱 為「 迴歸 平方 和 」；
SSR = (Y − Y )
∑
i
2
ˆ
， 稱 為「 誤 差 平方 和 」；
SSE = (Y − Y )
∑
i
n 為 樣 本 數 ， p 為 自變 數 的 數 目
ˆ
Y 與 Y 分 別 為 第 i 筆應變 數 的 估 計值與實際 觀測 值，
i i