Page 27 - NO.118銀行家雜誌
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依規模、關聯性、可替代性
及複雜程度篩選D-SIBs
在我國銀行體系中,經參酌國際規範,初
步篩選出符合條件之我國系統性重要銀行:中
國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、台北富
邦商業銀行、兆豐國際商業銀行及合作金庫商
業銀行等5家銀行,主要是依照BCBS「國內系
2008年金融風暴後,各國開始重視大型機構之風險承擔能力,並強化資
統性重要銀行之處理架構」文件,包含規模 本適足條件。(圖/達志影像)
(Size)、關聯性(Interconnectedness)、可替代
性(Substitutability)及複雜程度(Complexity) 點,合計4個百分點,並應以普通股權益第一類
等四大面向。 資本支應。
D-SIBs著重評估銀行倒閉對國內造成的衝 顧立雄直言,他更期盼系統性重要銀行能作
擊,但各國金融體制差異甚大,國際間其實 為領頭羊,在相關業務面及公司治理面等作為其
比較不易,因此D-SIBs之篩選係採原則基礎法 他銀行學習標竿,為避免D-SIBs相關額外資本要
(principles-based approach),也就是賦予各國監 求影響其業務經營,該等額外資本要求將不納入
理機關充分之裁量權,企圖符合本國金融體系的 銀行申請業務時應符合之最低資本適足要求,且
結構特點。 D-SIBs於申請相關業務時,由於其資本適足比率
將較其他同業為充足,對於D-SIBs應有加分之效
期盼金融穩定 果,同時金管會亦將提供綠色通道等差異化管理
承擔更多責任與使命 措施,以鼓勵D-SIBs儘早符合相關資本要求;至
於內部管理資本要求2%,金管會亦會視未來經濟
顧立雄表示,D-SIBs在金融市場具有領導性 景氣變化,由銀行說明資本規劃情形後,給予銀
地位,金管會期待系統性重要銀行能為金融穩定 行彈性。
承擔更多責任與使命,提升金融業經營之穩定 經過金融海嘯的教訓,對系統性重要銀行
及健全,因此在擬定我國D-SIBs之強化監理措施 強化監理有其必要性,雖相對於其他國家,我國
時,主要是為強化其經營之強韌性,現行除銀 銀行家數多,各家銀行市占率相對有限,但基於
行法已明定銀行每年分派盈餘前應先提列30% D-SIBs是我國具有重要市場地位的銀行,為國家
之法定盈餘公積,以充實銀行核心資本外,為 重要金融機構,因此根據國際架構定出D-SIBs;
期D-SIBs應較國內中小型銀行具更強之損失吸 顧立雄期許,「我們對D-SIBs有更高的資本要
收能力,繼續努力提升其資本適足比率達全體 求,為的是要強化金融業經營的韌性,降低若發
本國銀行之平均水準以上,並與亞洲鄰近國家 生經營風險對金融體系的衝擊,在金融市場及整
之D-SIBs相當為目標,金管會對於D-SIBs要求應 體社會扮演一股穩定的力量,更何況讓經營體質
提列額外法定資本及內部管理資本各2個百分 更好不是壞事!」
台灣銀行家2019.10月號 27
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