Page 231 - 風險管理小辭典
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3 信用風險
值，當 AUC 值等於 0.5 時， 代 表此模型 沒 有預 測 能力，
值
AUC 以上，即可表 越 大則 代 表模型的預 此模型 具 測 能力 越 高，當 AUC 值大於
示
有一定的準確度。
0.7
ROC 曲線的圖示
1
0.9
0.8
違
約
0.7
授
信
0.6
戶
之 0.5
比
0.4
率
ess l Worth
0.3
Good
Excellent
0.2
0.1
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1
0.6
正常授信戶之比率
AUC 值對照表
AUC 值 模型的優劣程度
＝ 0.5 沒有區別能力
0.7~0.8 區別能力佳
0.8~0.9
區別能力非常強
> 0.9 區別能力強
資料來源： David W. Hosmer, “Applied L ogistic Regression”, Second
Edition.
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