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ROC 曲線與 AUC 值

若 要 判 定一個 評 等模型是 否 能準確 地區 別 出正 常 授

之間的差異，
了上
信
K-S
定值外，
檢 戶 與 違約授 ROC 信 戶 曲 線 是另一個業 除 界 經常使用的 述 所 介紹 的 法。
方
ROC 曲 線 的作法，是將 評 等 結 果中各個可能的 核准 點 皆
予 以 考 慮 ，計算在各種不同 核准 點 下 出 現 誤 差值大 小 。
實 際 計算 方 式如下 圖 所 示 ， 縱 軸 可視為 正 常 授 信 戶 的 累
積比 率， 橫軸 則為 違約授 信 戶 的 累 積比 率，將所有 核准
點 下可能數值 結 成 直線 ，即是所謂的 ROC 曲 線 。如此所

得 的 ROC 曲 線 是位於 0 與 1 的 正方形 內。 若 此 評 等模型
完 全 沒 有預 測 能力，其 ROC 曲 線 是 呈 現 45 度 角 的對 角

線 ，表 示 在所有 核准 點 下， 出 現 正 常 授 信 戶 與 違約授 信
戶
能力
高。
測
等模型之預 的機率是 相 同的； 越 若 ROC 曲 線 之 斜 率 越 大， 代 表其 評
AUC 值則是指在 ROC 曲 線 下 方 的面 積 ，同 樣 地 ，由
於此值 已 是業 界 常用來 比較評 等模型的數值，因此有一

個 相 對的 比較 數值可 供參 考 。在下表中是 相關 的 參 考 數

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