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校準

Alignment

在 消費者 信用 評 分模型的 驗證 中，一個 好 的信用 評

至
分模型
評
同信用
表
分
相
表 相 對的信用風險 少 須達 成下列兩項 越小 ； 2. 目 標 ： 1. 若 信用 代 評 分 越 高 代
相
同的風
險。能 達 成此兩項條 件 ， 至 少 代 表 評 分模型 具 有風險 區
隔 能力。其中為 達 成 第二 個條 件 ，則可以利用 校 準的 方
式來對 評 分模型作 微 調。例如， 若 發現在此 評 分模型
下，將所有 客 群 區 分成有信用 卡 及 沒 有信用 卡 兩個 族
群 ， 若這 兩個 族 群 下的 違約 率不同，是 代 表在 相 同分數

下，其有 無 信用 卡 是 代 表 著 不同的風險，如下 圖 所 示 。
由於同一個 評 分下之 客戶 ，其所 代 表的風險大 小應相

同，但 擁 有信用 卡 和沒 有信用 卡 的 族 群 ，在同 樣 評 分
評
分
，我們稱此
下，
“ Misalignment 卻 有不同風險的 ” 。於此 情況 下， 必 須針 對 評 分模型 系 統為 行
進
情況
調 整 。

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