Page 225 - 風險管理小辭典

3 信用風險

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拒絕推論

Reject Inference

金融機構在建 置 信用 評 分 卡 時，通常利用行內 已 核
准 的 授 信 戶 來產生 評 分 卡 ，但在資 料 使用上，便會 出 現
不 完整 的現 象 ，因為，忽略了當 初 信用品 質較 差的 拒 貸
戶 ， 這 可能會造成模型 過 度 樂 觀 。 除 此之外，在信用 評
分 卡 運 用時，在 進 行 驗證 的 程序 ，也同 樣 需要 拒 絕 戶 來
進 行， 整體 的 程序 可以下 圖 來表 示 。但一 般 而 言 ，金融

機構 僅 能使用 已 核 貸戶 來作分 析 ， 若欲 取得 拒 貸戶 的資
料 ，則可以利用 徵 信機構中的 跨 行資 料 來 進 行預 測 。

建置信用評分卡的樣本分配圖

所有申請戶
( 100,000 戶)

拒貸戶 核貸戶
000 (7 0, 戶) (3 0, 000 戶)

拒絕推論分析

“實際”良好
“推論”良好 “推論”違約 “實際”違約
(27, 500 戶)
1, 500 (6 戶) 0 0 ,5 (8 戶) 00 ,5 (2 戶)

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