Page 227 - 利率衍生性金融商品

參考文獻
217

參考文獻

[1] 歐 陽勛 、 黃仁德 (2003), 《 國際 貿 易理論與 政 策 》 ， 修 訂 七
版。 台北: 三民書局 。

[2] 曾令寧 、 黃仁德 (2003), 《 現 代銀 行 監 理與風險管理 》 ，增
修訂 二版 。台 北: 台 灣金融研 訓院 。
[3] 黃仁德 (2003), 《匯率 衍 生性金融 商品 》。 台北: 台灣 金融研 訓

[4] Black, F. (1976), 院。 “ The Pricing of Commodity Contracts, ”
Journal of Financial Economics , 3, pp. 167-179.
[5] Black, F., E. Derman, and W. Toy (1990), “ One-Factor A

Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond
Options, ” Financial Analysis Journal , January-February, pp.

33-39.
[6] Heath, D., R. Jarrow, and A. Morton (1989), “Bond Pricing and
the Term Structure of Interest Rate: A Discrete Time
Approximation, ” Journal of Financia l and Quantitative

Analysis , 25, pp. 419-440. “Term Structure Movements and
[7] Ho, T. S. and S. Lee (1986),
Pricing Interest Rate Contingent Claims, ”Journal of Finance ,

41, pp.1011-1029.
[8] Hull, J. and A. White (1990a), “Pricing Interest-Rate-Derivative