Page 123 - 期貨與選擇權操作實務與技巧
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以 2012 年 9 月 6 日為例，9 月份台指選擇權契約距離到
期日有 10 個交易日，前一個營業日指數收盤價為 7,367 點，
當日指數現貨收盤價為 7,326 點，期貨收盤價為 7,332 點，選
擇權契約以 100 點為間距，買權的實際交易量集中在履約價格
6,800 點至 8,200 點之間，且以高於並靠近 7,300 點的選擇權契
約成交量較大；賣權交易量集中在履約價格 6,200 點至 7,700
點之間，且以低於並靠近 7,300 點的選擇權契約成交量較大，
顯見買進買權看多，並以短線上漲為市場主要交易標的與看
法；而買進賣權看空，並以短線下跌為市場主要交易標的與看
法。
資料來源：元○寶○證券點金靈環球通
圖 6-9 台灣期貨交易所股價指數選擇權報價畫面
