Page 90 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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 H : 模型配適佳
0


H : 不當
配適
模型
 1
其 檢 定 統 計量為 -2Log (L) ，是以 概 似 函數 為 基礎 ，且 服
從卡 方分 配 ， 自 由度為 n-q ( 其中， q 為 估 計 參 數 的個 數 ) 。

2
在 α 的顯 著 水 準下 ， 當 -2Log (L) 大於 χ ，則表示 該 模型
α , n − q
配 適 不 當 。

第三節 兩階段式建置方法

一 般 在建 置 評分 卡時 ， 羅吉斯迴歸 之應變 數 永遠 為 0 或
1 ，而 無法 使用 連 續 型 變 數 ，因此可考 慮 利用 線 性 迴歸 ， 將

前 階段 羅吉斯迴歸 分析產生 之 殘 差 值做為 第二階段 之應變
數 。

採 取 二階段 模型，如此一來，評分模型較不 迴歸 ，可 選擇 將預測力 較強的 易 變 數 納 入後 高的 階
受
預測力
性
線
段
迴歸
變
時 數 所 獨斷 而 造 成影響及 仰賴 偏 頗 。例如 數 ，可於 ： 在建 第 置 信用 卡 評分 卡
聯徵變
階段
一
，為
羅吉斯迴
模型過分
避免
歸 僅 納 入 行內變 數 進 行 分析， 聯徵變 數 則於 第二階段 加入。
執 行 兩階段 式 迴歸 建 置 步 驟 如 下 ：