Page 89 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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表 6-3 利用虛擬變數值取代原變數值
四、模型績效
利用 演算法 所得 之參 數 估 計值，需 檢 定 參 數 是 否 具有其
顯 著 的 效 果 存 在。在大 樣 本的 條件 下 ， 檢 定
2
H : β = 0 ˆ
0 j β
j
，可使用 Wald 統 計量 = ，因
L
, j = 1 , , k
H : β ≠ 0 ˆ
s .e .( β )
1 j
j
其 服從自 由度為 1 的 卡 方分 配 ，故在 α 的顯 著 水 準下 ， 當
2
Wald 統 計量值大於 χ ，則表示 該 係 數 顯 著 不為 零 。
α , 1
的 檢 在模型 即 適合 定 度 檢 定部分， 整 個模型建 立 後對模型 適合 度
定，
檢
