Page 91 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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為使模型有較
模型建
佳
穩
的
1.
模型
－
組資
測
常 會將 立 ： 樣 本 區 分為「 訓 練 精 確 性及 」 兩 定性，通 料集
試
(Development & Hold-Out Sample) ，分 別 占 整體 樣 本
之 「 70% 至 30% 」，利用 70% 之訓 練 樣 本 執 行 逐 步
迴歸 。
2. 第 一 階段 迴歸 － 羅吉斯迴歸 模型 ： 若 有 變 數 其 區 間
給 分與其對 應之好 壞 對 比 值 (GB Index) 出現 矛盾 ，
或與實 務 認 知 相 斥 ，則需重新 設 計 該 變 數區 間或 選
擇 排除 該 變 數 ，再重新 執 行 迴歸 動 作 。
3. 相關分析 ： 檢 查選 入 變 數 之 相關性， 將 所有 變 數 進

行 相關 係 數 分析，相關 係 數 高於 0.85 之變 數 取 VOI

高者，以 避免 模型 存 在 共 線 性的 問 題。
4. 重 複 執 行 2 至 3 之 動 作 以 找尋 最 佳 模型。
5. 第二階段 迴歸 ： 步 驟 4 可得到 第 一 階段 羅吉斯迴歸

計 算 後的 殘 差 值，以此做為 第二階段 線 性 迴歸 的 應

變 數 。相 似 的 迴歸 分析過 程亦 於 第二階段執 行 ，重
複 執 行 2 至 5 步 驟 以 確 保 所 挑 選 變 數 組 合符合統 計
終
與實 務 經驗， ： 利用 最 後產出 30% 的 測 試 (hold-out) 樣 本與 時 間
評分模型。
最
模型
檢
6.
驗
驗，以
(out-of-time)
外
行效
複
之 精 確 及 穩 定性， 樣 本分 若無法 別 進 達 到 度 檢 標 準 ，則重 確 保 模
型
定
指
步 驟 1 至 5 。通常是以 Gini 值與 K-S 值來做為 指 定