Page 65 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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表 5-4 訊息價值與預測能力

VOI 預測能力
< 0.02 無預測能力 (unpredictive)
0.02( 含 )-0.1 弱預測能力 (weak)
0.1( 含 )-0.3 中預測能力 (medium)

> 0.3 強預測能力 (strong)

茲 用前 述 欄 位 「 近 1 個 月 額 度使用 率 」來 說 明 VOI 的

計 算 過 程 與 預測 能 力 ， 假 設 目 標 事 件 為未來 12 個 月樣 本發
生 違約 ，則 違約 戶 即 為目 標樣 本， 正 常 戶 為 非 目 標樣 本。

將 「 近 1 個 月 額 度使用 率 」 20 個分 群 的 各 項 數 據 詳列
整 理如表 5-6 ， 依 訊 息 價 值公 式 逐一計 算各 分 群 的訊 息 價

值 ：
「 近 1 個 月 的 額 度使用 率 < ＝ 0.28% 」

(5.10% － 0.55%)×ln(5.10% / 0.55%) ＝ 0.10

「 近 1 個 月 的 額 度使用 率 < ＝ 0.51% 」

(5.05% － 0.69%)×ln(5.05% / 0.69%) ＝ 0.09

將 20 個分 群 的訊 息 價 值加 總 可以發現，「 近 1 個 月 的
額 度使用 率 」對於 樣 本未來 12 個 月 是 否 發生 違約 具有強烈

的 預測 能 力 ，開發人 員 可用來開發評分模型。