Page 64 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
P. 64
50
二、訊息價值 (Value of Information ; VOI)
訊 息 價 值可以協助模型開發人 員瞭解 , 各變 數 對於目 標
事 件 的 單 一 預測 能 力 高低, 藉 以 挑 選 出高 預測 能 力 的 變 數 進
行 開發,訊 息 價 值的公 式 如 下 :
公式二:訊息價值
n
標樣
本百
分比
非目
比
( 非目標樣本百分比 ) - 百分 x ln
目標
樣本
∑
目標樣本百分比
i = 1
目 標樣 本 係 指 實際發生目 標 事 件 的 樣 本, 非 目 標樣 本 即
為實際未發生目 標 事 件 的 樣 本。
訊 息 價 值的 判斷標 準 為, 當 VOI 小 於 0.02 表示 該 變 數
對目 標 事 件 並 無預測 能 力 ; 當 VOI 介 於 0.02 至 0.1 表示 該
變 數 對目 標 事 件 稍 微 有 預測 能 力 ; 當 VOI 介 於 0.1 至 0.3 表
VOI
示 該 變 數 對目 標 事 件 有部分 有較高的 預測 能 力 ; 當 。 大於 0.3 即 表
力
預測
能
示
數
該
變
事
件
對於目
標