Page 68 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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準整
度
程
5-
6 ，對於開發評分模型而 一 般 相關 係 數 高低與對 言 ，如 應 的相關 相關 係 數超 標 過 0.7 理於表 變
果
，表示
數 間的相關 程 度 太 高， 必 須 進 行 篩選 以 免 降低模型的 預測 能
力 。
表 5-6 相關係數與相關程度

相關係數 (絕對值) 相關程度

ρ = 1
完全相關

0.7 ≤ ρ < 1
高度相關

0.4 ≤ ρ < 0.7
中度相關

0.1 ≤ ρ < 0.4
低度相關

ρ < 0.1
微弱相關或無相關
變數篩選 (Variables Selection)

長變 數 清 單 (Long List) 蒐集 了所有模型開發前，資 料
庫 中所能產出的 變 數 ， 數 量 繁 多且並 非 每 一個 變 數 都可用於

開發模型， 藉 由 每 一個 變 數 的 PSI 、 VOI 與相關 係 數 ， 綜 合
考量 穩 定性、 預測 能 力 、 變 數 間相關 程 度以及業 務 認 知 後，

進 行變 數 的 篩選 。
一 般 而 言 ， 當變 數 的 PSI 小 於 0.1 且 VOI 大於 0.1 ，

即 表示 該 變 數 在不 同 的 期 間 下 具有相 當 的 穩 定度，對目 標 事
件 亦 有顯 著 的 預測 能 力 ，因此 會 先 保 留 該 變 數 至 短 變 數 清 單