Page 67 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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的訊
20
近
發現，「
總
價
VOI
是
率
使用 將 」的 個分 群 為 2.09 息 ，表示 值加 該 變 數 對 樣 本未來 1 個 12 月 的 額 度
個
月
否 發生 違約 具有強烈的 預測 能 力 ，模型開發人 員 可用來開發
模型。
相關係數 (Correlation Coefficient)
長變 數 清 單 上 列 舉 的 變 數 群 中，有 些變 數 間 僅 是 月 份 數

不 同 ，例如「 近 3 個 月 循 環 信用使用 率 」與「 近 6 個 月 循 環
信用使用 率 」，或是 變 數 間 僅 是加 工 前後不 同 ，例如「 近 3
個 月 的 循 環 信用使用金 額 」與「 近 3 個 月 的 循 環 信用使用

率 」，對於目 標 事 件 的 預測 能 力 與 趨 勢可能 差異 性不大，表

示這 些變 數 間有相 當程 度的關 連 性。
當 評分模型 變 數 間的相關性過高， 會 產生 共 線 性
(collinearity) 的 問 題，導 致 使模型的 預測 能 力下 降，甚 至 出

現與 預測結 果 相反 無法解 釋 的現象。為 避免 變 數 間的高度相

關 削 弱模型 預測 能 力 ，開發人 員會 計 算各變 數 間的相關 係
數 ， 藉 以 篩選 最 終 的開發模型 變 數 。

公式三：相關係數

-
)]
(
X
Y
-
)(
X
Y
X,
)
Cov
(
Y
Σ
[

ρ = =
X, Y
2 2
σ σ
X Y
Σ ( X - X Σ ( Y - Y
)
)