Page 61 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第三節 單變數分析 (Single Factor Analysis)

長變 數 清 單 上 列 舉各式各 樣 的 變 數 ，開發 單位 待 變 數 進

行 細緻 分 群 ， 比 較業 務 經驗與 趨 勢， 淘汰 不一 致 的 變 數 後，
後 續針 對 變 數 進 行 單 變 數 分析，利用分析 數 據觀 察 變 數 在不

同期 間的 穩 定 程 度，及對目 標 事 件 的 預測 能 力 大 小 ， 最 常使
用的 指標 就 是 母 體穩 定度 指標 (Population Stability Index ；

PSI) 與訊 息 價 值 (Value of Information ； VOI) 。

一、母體穩定度指標 (Population Stability Index ； PSI)

母 體穩 定度 指標 主要目的是 瞭解 不 同時 間點的 樣 本 形貌
是 否 有所改 變 ，可用來評 估整體 模型的評分 概 況 ，或個 別 變

數 的 變 動 情況 。 母 體穩 定度 指標 計 算 公 式 如 下 ，在本 章節 中
將 利用 母 體穩 定度 指標 來 觀 察 變 數 分 群 在不 同時 點 下 的分 佈

情況 ( 第十 課模型 監控報告 章節將 對 PSI 做更 細 部 說 明 ) 。

公式一：母體穩定度指標

Σ ( 比較時點分群樣本百分 ) 比 - 基準時點分群樣本百分 比

 比較時點分群樣本百分 比 
× ln  
基準時點分群樣本百分 比
 