Page 56 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

42

第二節 範例

表 5-1 分 別 利用「 近 1 個 月 的 額 度使用 率 」及「與 銀行

往 來 期 間」 兩 個 變 數 ，以 預測 「未來 12 個 月 內 是 否 發生 違
約 」為目 標 事 件 ， 說 明 細緻 分 類 的過 程 ：

範例一、近 1 個月的額度使用率

首 先，計 算 所有 樣 本的 額 度使用 率 並由低而高 排 序 ， 依
比 例 均 分 將 樣 本分為 20 個分 群 區 間，並 找 出 每 個分 群 區 間

的 臨界 值， 即 5% 、 10% 至 100% ， 根 據 分 群 區 間 臨界 值 統 計
各 分 群 的 正 常 戶 、 違約 戶 與 總戶 數 ， 衍 生後 續 的 各 項 數 據 並

製作 細緻 分 類 表 ( 如表 5-1 所示 ) 。
根 據 一 般 信用 卡 業 務 經驗， 當客戶 的 額 度使用 率 愈大，

未來發生 違約 的機 率 愈高，對 照 近 1 個 月 額 度使用 率 分 群 與
違約率 的 趨 勢 圖 可以發現， 當 開發 樣 本 近 1 個 月 額 度使用 率

確
愈大 ，且 時 ， 違約率 個 月 額 度使用 現 增 加的 趨 勢， 該 趨 勢與業 務 經驗一
呈
實
20.60%
時
率
大於
，其分
違約率
致
近
1
群
便
開始高於
樣 本平 均 違約率 。