Page 52 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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比較點三
：風險輪廓

■
在此範例中， (Point 3) 我 們 利用 額 度使用 (Risk Profil 率 來 比 較 e) 兩 分 群 的風險
輪廓 是 否 有顯 著 不 同 。以 變 數 值 26 至 40 為例， 無 延滯 分 群

顯示此 類客戶 表現較平 均 差 1.28 倍 ，而 延滯 客群 則顯示此
類客戶 表現為優於平 均 2.05 倍 。 依 此風險 輪廓 顯示 Balance

to Limit 變 數 於 兩 個分 群 模型中可產出不 同 分 數 ， 我 們 可 依
循 此 邏輯 全 盤檢視 其 他變 數 於此 兩 分 群 的 差異 性是 否 相 同 。

■ 比較點四 (Point 4) ：客戶分佈

最 後， 我 們 再 觀 察 同 一 變 數 於 兩 個分 群 中是 否 有 著 不 同
的 戶 數 分 佈 。在 Balance to Limit 的例 子 中， 無 延滯 客群 有

超 過 70% 集 中於使用 率 ≦ 25 的 區 間，然而 延滯 客群 中 只 有
約 35% 落於此 區 間中， 絕 大多 數 的 延滯 客戶 有 偏 高的使用

率 。
讀 者可 依 循 上 述 各 項 比 較點，逐一 檢視 潛 在分 群變 數 ，

觀 察 其是 否 符合 評分模型分 群之 意 義 。