Page 54 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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未來是
預測客戶
發生目
否
行最
變
化
佳
件 的 評分模型 數 ，進 即 是 將 所有能 的 排 列 組 合 ，並 予 以一 會 適當 的權重 標 事
後， 給 予 目 標 客群 一 客觀 的信用評 價 。所以，模型 變 數 的 質
與量 會 對評分模型的評 價 預測結 果 產生顯 著 的影響。
因此，在進入模型開發的 程 序 前，開發 單位 會針 對專案
目 標 ， 邀集 產 品 相關部 門 ( 開發 / 銷 售 / 徵 審 等 ) 進 行 討論，

並 引 導與 會 人 員 提出可能影響目 標 達 成 之 潛 在因 素 ，進而 列

舉 未來開發 程 序 所需要的 各式變 數 邏輯 與資 料 期 間 長 度。後
續 資訊 單位接收 專案開發資 料 的 彙 整 需 求 ，並 確 認資 料庫 系
統 狀態 ， 針 對開發 單位 提出的資 料 需 求 進 行 討論 會 議，爾後

資訊 單位 產出 長變 數 清 單 (Long List) ， 供 模型開發使用。

模型 變 數 有 兩 種類 型，分 別 是 連 續 型 變 數 (continuous
variable) 與間 斷 型 變 數 (discrete variable) 。 連 續 型 變 數 係 指
該 變 數 為 觀 察 資 料 所得的實際 數 值，並 沒 有經過 群 組 處 理，

例如 客戶 出生 日 為 1973 年 10 月 24 日 ，以 2009 年 12 月 31

日 為計 算時 點，則 該 客戶 的 年 齡即 為 36 歲 ；間 斷 型 變 數 則
係 指質 性 變 數 或 類 別 型 變 數 ，例如 將客戶教 育 程 度 區 分為
「中 數 學 以 下 」、「大 群 處 理，例如 」及「研 將客戶年 究 所以上」， 齡 進 行 分 群 處 理， 數 實
學
另
或
將變
際
20
行
分
值進
39
齡
年
至
組一，
30
戶年 29 齡 歲 為 歲 ，則 群 歸 類年 齡 群 至 二 。 歲 為 年 齡 群 組 二 ，如 果 客
36
組

兩 種變 數 類 型都 適 用於評分模型，但 我 們 建議 變 數 使用