Page 257 - 財富管理小辭典
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財富管理小辭典
貝他 係數的大 小 ，主要取決於投資 組合報酬率 與全 體
大盤市場 報酬率 的 波動 性及相 關 程度，其計算公式如下：
ρ σ σ
Cov ( R , R )
P , M M P
P M
= =
β
P
2
Var ( R ) σ
M M
其中
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