Page 38 - 授信與風險

本 章 將 探討 授信方 式 的 歷 史 演 變 和 授信 決 策 的新 看

法。

授信方式的歷史演變

早 期授信方 式基 的 於經驗法 識 及 偏 則 (Rules of Thumb) 決 定。 累積 經驗 ，也 後 就
是
授信者主
根據
觀
慢
好來做
意
慢
度
是將客戶信用品質分為
就
(Credit Rating System)
別考評
，
個別項
目分
的對
賦
目，
干 有 制度化之風險分 然 後有 系統 析 評估 ，也 ， 演 進 成標準化的信用 加 總 後 評 等制 若
項
予
適當的信用等 級 。
現 代化的銀行在 長 期 累積 足 夠 的資 料 庫 以 後 ， 根據 統
計 分 析 結果， 更進一步 全面 導 入信用 評 分制度 (Credit
Scoring System) 。對風險分 佈 、風險 量 化 有 清楚 的 數 據 ，
可以做信用 評 等也可以做風險定 價 。 配 合 各式各 樣風險 評
等 模 型 、風險分 析工 具和 客戶關 係 管理 工 具 之 運 用，可以
偵測 風險、 量 化風險、加 總 及管理風險，最 後 這全 套 分 析
管理 工 具整 合用來做風險管理、 績效 評估 、客戶利 潤貢獻
分 析 及投資 組 合 和 資本分 配 之用。

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