Page 198 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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(4) 計 算每 等 份 之好客戶 (Good) 件數 、 壞 客戶 (Bad)
件數 、 好 壞率 (G/B Odds) 、 好 壞率 對 數 值

(Ln(Odds)) 與平 均 評分；
(5) 執 行 迴歸 分析，建 立 平 均 評分與 好 壞率 對 數 值間 之

關 係式 ；
，
群
檢視
切分方
立之
係式
(6)
以不
，並
挑
R-Square 各 分 ， 預期好 同 壞率 與實際 式 建 好 壞率 關 之 關 係 觀 察 其
選 最適 者。
(7) 綜 合 (6) 所得 之 關 係式 與本 行 為評分模型 轉換 基
礎 ，可得 最 終 校 準 函數 。
為使風險 校 準 後 之 評分能 便 於後 續 上 線 應 用，仍需 透 過
(1) 以 校 準 後評分 (Calibrated Score) 為 應變 數 及 (2) 最 終
評分模型分析 結 果 採 用 之變 數區 間 (variable attributes) 為 自
變 數 進 行 迴歸 分析， 最 後所得 各 屬性 之係 數 (coefficient) 即

為 校 準 後評分模型 (Calibrated Scorecard) 的分 數 。
為使評分 結 果 易 於 應 用於實 務 需 求 ，可 將 其 整 併 成 細緻
程 度不一 之 風險等 級 。本案例建議考量 下 述 方 式 ：

好 壞率 ( 好 壞比 ) 漸 進方 式 ，一 般 以 各 個風險等 級

間 差 距 為 兩 倍 好 壞率 (double odds) ；
母 體均 分方 式 ，使 各 個風險等 級 人 數比 例相 近 ；

特 殊 實 務 需 求 。