Page 194 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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變數篩選： 進 行變 數篩選 時 ，主量考量點為 變 數 穩 定性
(PSI) 與 績效好 壞 預測力 (VOI) 。 首 先，以 PSI< ＝ 0.1 與

VOI> ＝ 0.1 為 判斷 變 數 是 否 初步 具 備 良好解 釋 能 力之參 考 指
標 ；其次 輔 以專家人為 判斷 ，加入其主 觀 認為對本模型開發

應 有重大意 義之變 數 ， 終 而 將 兩 者所 選 變 數 納 入後 續 模型開

發。
變數區間設計： 在進 行 模型開發前，仍需對 挑 選 後 之變

數 設 定值 域 區 間， 將解 釋 能 力 相 近之變 數 值 執 行整 併 ，此 步
驟 稱 為 粗 略分組 (Coarse Classing) ； 透 過 變 數區 間 設 計，使

得 變 數 與 應變 數 之 關 聯 更加 鞏固 ，並使其 符合 實 務 上 之 直 覺
判斷 ， 另亦 藉 此 排除 數 值型 變 數 (Numeric Variable) 與 類 別
型 變 數 (Character Variable) 之 差異 性。

分群分析： 此分析主要目的在 尋找 一 適當之 母 體 分 群 方
式 ，以此 區 分 合格 樣 本 至各 個分 群 後，開發個 別 評分模型。
透 過 統 計 數 據 建議分 群 模組， 佐 以人 員就 實際業 務 需 求 判斷

下
本如
群版
：

篩選
(1) Transactor 最 終 採 用 之 分 ： 當 月 為 純 交 易戶 ( 當 月 應 繳 為 0 或 當 月
還 款 ≧ 上 月 應 繳 ) ；
(2) Cash User ： 當 月 為 循 環戶 且過去 9 個 月 有使用 預 借
現金；

(3) Revolver ： 當 月 為 循 環戶 ，過去 9 個 月 無預 借 現金。