Page 197 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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內變 數 進 行 分析， 聯徵 資 料 變 數 則於 第二階段才 加入。

第五節 風險校準

經由風險
果尚
Calibration) 前 述 最 終 評分模型分析 轉換 至 一 致 結 比 較的 須 基礎 上，如此可 校 準 (Risk 瞭解
可
過
程
如 ： Transactor 的 400 分與 Cash User 的 700 分風險 孰 高。
在 好 壞 表現定 義 於 跨 分 群 間相 同 的前提 下 ，本次風險 校

準乃 是 採 用 同 等 好 壞比 方 式 轉換 各 分 群 評分分 數 ，使得相 同
好 壞比 達 到相 同 評分 結 果 ，且評分 將隨著好 壞比增 加而上
升 。

本案例模型 之 轉換 基準 為 好 壞比 為 1:1 時 ，評分為 400
分，評分 每 增 加 40 分則 好 壞比 加 倍 。
本案例風險 校 準 過 程總結 如 下 ：

高
樣
(2) (1) 以 各 分 群最 終 評分模型計 本 依 評分由低 算 所有 至 合格 順序 樣 本評分； 列 ；
分
將各
群合格
排
(3) 將排 序 後 之 樣 本以不 同 比 例切分等 份 ，如 20 等 份 。
依 開發 廠 商 過 往 經驗， 應 切分 至 少 20 等 份 ， 至 多
100 等 份 。實 務 上可 嘗 試 數 種 切分方 式 ，並 從 中 選擇
最 佳 切分等 份 ；