Page 193 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第三節 變數分析

變數種類： 將觀 察 期 開發資 料 衍 生多項更具 預測力之變
數 ，其評分模型 候 選 變 數 可分為 下 列 6 大 類 型，其中 (4) 至

(5) 類 為利用 行內 及 行外聯徵 相關資 料 產出， 第 (1) 至 (3) 類
為 針 對 行內 資 料 ， 第 (6) 類 則為 行外聯徵 資 料 特 有 ：

(1) 客戶 屬性 變 數： 如 年 齡 、 學歷 等資 料 ，多於 客戶申
請 當時 提 供 ， 亦 有後 續透 過 客服 單位 更新者。
(2) 信用 長 度 類變 數： 係 描 述 客戶 持 有本 行 信用 卡之歷

交
型
(3) 史 長 度。 態 變 數： 係將客戶 消費 紀錄 依 其 MCC Codes
易
區別 為 總 共 15 大 類 消費型 態 ，再 根 據每 大 類 消費 交
易筆 數 與金 額 產出相關 變 數 。
(4) 繳 款類變 數： 係 描 述 客戶 過去信用 卡 還 款 及 延 遲 情

況 ，此 類變 數 除 產出 簡 單 加 總 及平 均結 果 外 ( 如 近 6
期 M1+ 延滯 次 數 ) ， 亦 產出 趨 勢 類 別 變 數 ( 如 近 12
期每 3 期 還 款 率 變 動 趨 勢 ： 上 升 或 下 降 ) 。

(5) 負 債類變 數： 係 描 述 客戶 於過去信用 卡額 度及使用
金 額情況 ，此 類變 數 亦 有產出 趨 勢 類 別 。

數：
描
係
類變
信用型
(6)
款

況 ， 包括 態 信用 卡 、 無 擔保貸 述 個人使用信用產 及現金 卡 等。 品類 別概