Page 160 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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一、 KS 值 (KS value)

KS 值 概 念 為 各 評分組 別 中， 好 壞 客戶 累計 占 比差 距 最

大 之 數 值。 若 以此 數 值對 應之 評分組 別 做為 決 策點，則可取
得較 佳 之好 壞 客戶 區 隔 能 力 。由於 KS 值 僅 表示某 單 一評分
組 別 之好 壞 客戶 差 距 ，不代表所有評分組 別 之好 壞 客戶 分 離

程 度，所以不以 差 距 最 大 之 評分組 別 為 決 策點 時 ，需 參 照 如

圖 10-4 之好 壞 客戶 ( 累計 占 比 ) 評等分 佈 圖 ， 決 定 適合 的 決
策點，以 免 降低評等模型 之效 能。
好 壞 客戶 ( 累計 占 比 ) 評等分 佈 圖 係將整體 評分 客戶依

據 表現 時期 的 狀 況 分為 好客戶 與 壞 客戶 兩 群 ，再分 別 繪 製 個

別 客群 於 各 評分組 別 之 累計 占 比 曲線 。由於 壞 客戶應 大部分
落於低評分組 別 ，故累計 占 比 曲線 會 在低評分組 別 快速 累
積，而 好客戶 大部分落於高評分組 別 ，累計 占 比 曲線 會 遲 至

高評分組 別才 快速 增 加，故 壞 客戶 累計 占 比 曲線 應 在 好客戶

累計 占 比 曲線 之 上。而 好 壞 客戶 累計 占 比差 距 之 曲線 ，則 易
於 判斷 各 評分組 別 好 壞 客戶之 差 距 ， 差 距 最 大 之 數 值 即 為
KS 值。