Page 159 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例
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貳、母體鑑別度指標 (KS value/GINI coefficient)
母 體 鑑 別 度 指標 係 用來 衡 量評等模型用於 判斷 全 體客戶
好 壞 之 能 力 。通常可用 KS 值 (KS value) 與 吉尼 係 數 (GINI
coefficient) 兩 種 衡 量 指標: 當 KS 值 / 吉尼 係 數 愈大,表示
好客戶 與 壞 客戶 於評分組 別 占 比差 距 愈大, 即 具有較 佳 鑑 別
度; KS 值 / 吉尼 係 數指標 愈低,則表示 好客戶 與 壞 客戶 於評
分組 別 占 比 無 太 大 差 距 , 即 鑑 別 力 較 差 。 惟 KS 值 / 吉尼 係 數
僅 顯示評等模型於 單 一評分組 別 或全部 群體之 鑑 別 力 , 無法
分 別 瞭解各 評分組 別 的 鑑 別 力 高低,故需 搭 配 好 壞 評等分 佈
表 才 能 判斷 各 評分組 別 的 鑑 別 力 。
衡 量 KS 值與 吉尼 係 數標 竿 值如表 10-7 :
表 10-7 母體鑑別度指標衡量表
母體鑑別度指標
意 義
GINI KS
評等模型鑑別力不佳,應進行調整或重
30% 0%~40% ≦
新開發。
30%~75% 評等模型具有良好的鑑別力。
40%~80%
評等模型具有極佳的鑑別力,惟應檢視
80%~100%
≧
75%
是否有資料計算錯誤或極端值問題。