Page 16 - 信用評等模型12堂課-以消費金融為例

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第一節 評等概念

評等是以某 些 量 化 指標 將 個人或 企 業 之 信用 排 序 的 數 學

工 具，此 指標 係 指正 常 繳 款 或 繳 款 紀錄 不 良 等。然而， 銀行
在經 營 消費金融業 務 與 企 業金融業 務最 顯 著 的 特色 ， 乃 是消
金 著 重於大量的目 標 客群 與 小額 的 申 請借貸 款 項；而在目前

台灣 銀行 產業高度競爭的 環 境 下 ，如 何 以 最 短 的評 估作 業 時
最適 的 客戶 ， 即 成為推 廣 消費金融業 務 的 首 要課題，
間
篩選
也進而使信用評等成為業 界 重要的管理 工 具。
評等 乃 是以 統 計分析的方 式預測客戶 的未來表現，並 依
預測結 果 將 潛 在 客戶 做 排 序 ，方 便決 策者 依 其不 同 需 求 ( 風

險、獲利、 回收… ) 進 行 策略 化 管理。一 般 而 言 ，信用評等
乃 是以風險 趨 避 為出發點，利用 歷 史 資 料 及 統 計方 法 來 預測
借 款 人 ( 包 含 新 戶 或 舊 戶 ) 「 違約 」或「 延滯繳 款 」的機 率 。

信用評等提 供 衡 量風險的 排 序 機制，所以 採 用信用評等
的 首 要 原 則，是 依客戶 風險高低 排 序 ， 申 請 者評分較高則代
表 違約 風險較低，反 之 ，分 數 愈低，風險愈高。信用評等 第

二 個 原 則是以過去 預測 未來， 換句話說 ，是利用過去的 歷 史
樣 本建 置 模型，且用於新 申 請 者的 決 策過 程 。信用評等 第三

個原則是評 估申 請者之信用 價值，需具 備一致性 (alignment) ；
即兩 個 申 請 者 雖 有 差異 性，但 他 們 的風險 若 是相 同 的，則其
信用評等 應 相 同 。以此 三原 則來進 行 相關信用風險模型 之 開

發與導入 應 用。