Page 12 - 信用衍生性金融商品
P. 12
第7 章 影響信用衍生性商品定價的要素
一、單一資產違約率估計的方法 ...................................................237
二、投資組合的違約風險估計模型 ...............................................252
三、如何求得回收率 .....................................................................259
四、交易對手風險、融資成本高低、流動性大小的影響 .............264
第8 章 信用衍生性商品評價模型
一、前言
二、單一名字 ........................................................................................270 CDS 評價模型 .........................................................270
三、 CDO 商品定價模型 ................................................................290
四、 CDO 商品定價模型實證分析 ..................................................298
五、 Nth-to-Default 定價模型 .........................................................303
六、第三人提供客觀評價的必要性 ...............................................304
第9 章 市場報價與交易策略
一、信用指數與市場價格 ..............................................................308
二、信用 CPPI 與信用 CPDO— 連結信用指數的創新商品 ............320
三、個別公司 CDS 價格 ................................................................333
四、次級房貸風暴對信用價差的影響 ...........................................345
五、提高報酬之交易策略 ..............................................................349
六、降低成本之交易策略 ..............................................................355
七、套利之交易策略 .....................................................................356
