Page 100 - 金融科技力
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隨著這些平台規模的擴大,將有助於交易透明度提高,也 能 夠
運用 更多客觀 的量化指 標,協助 執行交易 決策。而 大型中介 機構 也
必須因應此一趨勢,進而改變傳統營運模式。
我國 2015 年由集保公司、櫃買中心及投信投顧業者共同出資成
立「基富通證券股份有限公司」 (以 下簡稱基富通 ),架 構上亦屬 於
新市場平台此一商業模式。 2016 年 1 月基富通取得證券商許可 證
照,經營基金網路銷售平台;同年 6 月辦理增資新臺幣 1.4 億元,
由國內 34 家投 信事業及 具境外基 金總代理 人身分之 投顧事業參 與
入股 ,透過平 台整合與 金融科技 ,提供交 易費用更 低廉、共 同基 金
商品更多元完整的服務。
實際案例
Novus 是一個自動化共同基金數據分析平台,由一群投資 者 、
數據科學家和技術人員於 2007 年在美國紐約成立,其 目標是幫助投
資人提高投資報酬率。根 據 2020 年 Novus 的公司介紹,全 球約 200
名客戶使用 Novus,其所管理資產達到 4 兆美元。
通過 Novus 的自動化資訊平台,多數的基金及其數據都會被自
動收 集,並進 行整理與 分析。一 方面有助 於機構投 資人或經 理人 進
行投資決 策,另一 面也增加 被投資基 金的能見 性和透明 度, Novus
將有 助於新成 立或較小 規模的基 金有機會 被機構投 資人發現 。傳 統
上, 機構投資 人無法透 過自動化 發現與分 析目標基 金,而被 投資 基
金的資金來源也受到其規模、聲譽與往來關係所限制。
Novus 的基本運作架構如圖 3-8 所示,其流程說明如下:
1. 透過自動化下載或蒐集基金各項原始資料,例 如:風險報告、績
效報告、交易資料與美國證監會 (SEC) 檔案等。
2. 上述 原始資料 經過資料 萃取 (Extract)、轉置 (Transform)、載 入
(Load)(即 ETL) 後, Novus 採用 MemSQL 進行資料庫管理。
3. Novus 定期使用 Scala 所撰寫的數據分析引擎,提供其客戶 (即
機構投資人或投資經理) 進行決策參考。
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