Page 249 - 風險管理小辭典

3 信用風險

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模型驗證

Model Validation

模型 驗證 ， 簡 單 的 說 ，就是對於模型建 置 時所 設 定

目
前銀行經營的投資
的
數，依
體
總 假設 經濟 、估計的 ，做 參 適 當的調 照 整 。 組合 及
狀況
舉 例而 言 ， 假設 原 本建 置 的模型，分 配 了 10% 的權
數 給 負債 比 率 ( 負債 / 總 資產 ) ，但經 過 時間的 推移 ， 新 資
訊 的加入， 原 本所 設 定的 10% 可能 已 經不 適合 ， 甚 至 模
型 原 本使用的因 子 ，如本例的負債 比 率，都 已 經需要 重
新 檢 討 了。

模型要有效的 驗證 ，需要有足 夠 及 正 確的資 料 ，因
此， 非 以統計模型為 主 的信用 評 等模型， 專 家 對其 判 斷

系 統 較 難 有效的 驗證 ，而如此的風險 管 理 系 統也 較 會產
生不一
僅適
模型 致 的 狀況 不 。 用在信用風險模型，事實上，只要
驗證
有模型，有 假設 的 地方 例如市場風險、作業風險等，就
需要定期 地 驗證 ，以確 保 風險 管 理的 攸 關 及可 靠 。

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