Page 14 - 現代銀行監理與風險管理(增修訂二版)

ix 目錄

第十五章 市場風險—— 風險衡量與風險值

第 1 節 風險 值 模型的基本 觀念 ..........................................349

一、 傳 統的市場風險管理法 ...................................349
二、 現代 的市場風險管理法 ...................................349
三、風險美元實例 ..................................................351
第 2 節 信 孚 銀行的市場風險管理法 ..................................352

一、 瑞瓦克 的計算 步驟 ..........................................353
二、風險分 解 .........................................................353
三、風險因 子 .........................................................354
四、 瑞瓦克 資本 .....................................................355
五、風險 調整 的資本報 酬 率 ...................................356
第 3 節 摩根大 通銀行的市場風險管理法 ...........................357

一、 推廣 動機與實際用 途 .......................................357
二、對 映逐步過程 ..................................................358
三、指 數 加權 移 動 平均 ..........................................359
四、風險計量法實例 ..............................................360
第 4 節 結 語 ...................................................................361

參考文獻 ................................................................................363

衍生性金融商品的風險管理
第十六章
市場風險——
第 1 節 三 十 人 小 組對 衍生 性商品風險的說明 ....................368

一、市場風險 .........................................................368
二、信用及 清 算風險 ..............................................369
三、作業風險
.........................................................370
四、法律風險 .........................................................369
五、流動性風險 .....................................................370
第 2 節 三 十 人 小 組報告的 建議 ..........................................370

一、一般 政策 .........................................................371
二、市場風險管理與評價 .......................................371

三、信用風險 衡 量與管理 .......................................373